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bruno saussereau adresse laboratoire de mathmatiques de besanon universit de franche-comt 16, route de gray 25 030 besanon cedex france directeur de l' irem de franche-comt tl. : + 33 (0)3 81 666 300 fax (secrtariat) : + 33 (0)3 81 66 66 23 email: bruno.saussereau at univ-fcomte.fr curriculum vitae centres d'intrts enseignements 2013-2014 publications arcticles soumis ou en rvision rflexion sur l'enseignement des mathmatiques fonctions d'intrt collectif centres d'intrts equations aux drives partielles stochastiques calcul de malliavin mouvement brownien fractionnaire estimation non paramtrique sries temporelles sciences actuarielles enseignement des probabilits et statistiques au collge et au lyce. enseignements (2013-2014) licence de mathmatiques du ctu , semestre 6 : thorie des probabilits publications biard romain, saussereau bruno . fractional poisson process: long-range dependence and applications in ruin theory. journal of applied probability 51 (3) (september 2014). saussereau, bruno. nonparametric inference for fractional diffusion. bernoulli 20(2), (2014) 878--918. saussereau, bruno. a stability result for stochastic differential equations driven by fractional brownian motions. int. j. stoch. anal. (2012). saussereau, bruno. deviation probability bounds for fractional martingales and related remarks. statist. prob. lett. 80 (2012) 1610--1618. saussereau, bruno; stoica lucretiu. scalar conservation laws with fractional stochastic forcing: existence, uniqueness and invariant measure. stochastic process. appl. 122 (2012), 1456--1486. saussereau, bruno. transportation inequalities for stochastic differential equations driven by a fractional brownian motion. bernouli 18(1), (2012), 1--23. saussereau, bruno. a remark on the mean square distance between the solutions of fractional sdes and brownian sdes. stochastics vol. 84, no 1, (2012), 1--19. nualart, david; saussereau, bruno. malliavin calculus for stochastic differential equations driven by a fractional brownian motion. stochastic process. appl. 119 (2009), no. 2, 391--409. darses, sbastien; saussereau, bruno. time reversal for drifted fractional brownian motion with hurst index $h>1/2$. electron. j. probab. 12 (2007), no. 43, 1181--1211. berg, benjamin; saussereau, bruno. on the long-time behaviour of a class of parabolic spde's: monotonicity methods and exchange of stability. esaim probab. stat. 9 (2005), 254--276. bally, vlad; saussereau, bruno. a relative compactness criterion in wiener-sobolev spaces and application to semi-linear stochastic pdes. j. funct. anal. 210 (2004), no. 2, 465--515. bally, vlad; saussereau, bruno. approximation of the snell envelope and american options prices in dimension one. esaim probab. statist. 6 (2002), 1--19. articles soumis ou en rvision saussereau, bruno. a new numerical scheme for stochastic partial differential equations with multiplicative noise , preprint . boubacar ma nassara, y acouba ; saussereau, bruno. modified portmanteau tests for arma models dependent errors : a self-normalisation approach, preprint . frossard victor, saussereau bruno, perasso antoine, gillet franois. assessing the effect of time resolution on early warning detection. publications en didactique des mathmatiques : ducel yves, fourny damien, fourny maxime, saussereau bruno . calcul de risque de premire et seconde espces travers un exemple. repres irem. 94, janvier 2014. ducel yves, saussereau bruno. la prise de dcision de la seconde la premire. repres irem. 85, octobre 2011. ducel yves, saussereau bruno. quelle problmatique pour un enseignement des probabilits en troisime? repres irem. 77, octobre 2009. encadrement doctoral : co-encadrant avec yacouba boubacar manassara de la thse d'othman kadmiri sur l'utilisation de critre d'information statistiques pour la validation de modles conditionnellement htroscdatiques. thse de doctorat et hdr : sur une classe d'quations aux drives partielles stochastique . thse de doctorat de l'universit du maine sous la direction de vlad bally, janvier 2001. equations aux drives partielles stochastiques; quations dffrentielles stochastiques diriges par un mouvement brownien fractionnaire . habilitation diriger des recherches, universit de franche-comt, novembre 2012 ( cliquer ici pour une version avec les articles en annexe .) rflexion sur l'enseignement des mathmatiques depuis septembre 2004, je participe au groupe de travail probabilit et statistiques de l' irem (institut de recherche sur l'enseignement des mathmatiques) de franche-comt. des publications dans la revue repres irem lies aux travaux effectus dans le groupe sont cites ci-dessus. pour plus de renseignements, consulter la page ddie au groupe proba-stats de l'irem de franche-comt fonctions d'intrt collectif directeur de l' irem de franche-comt (depuis janvier 2014) de 2004 2008 : vice prsident de la commission de spcialistes des sections 25/26. de 2002 2010: membre lu du conseil de l'umr.
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